题目类型：
单选题
题目内容
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（ ）。
正确答案
A
题目解析
βp＝ρp,m×ρp/ρm＝0.8×0.6/0.3＝1.6
ρp,m相关系数，ρp组合的标准差，ρm市场的标准差。